Quem nasce em Bengala é bengalês ou bengali?

 

Olá, Luís Fernando

As duas estão no VOLP/ABL. Agora veja só:
Perceba como o Houaiss apresenta os dois verbetes, sendo o primeiro com muitos detalhes a mais: 
Bengali

adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros

1 relativo a Bengala, região entre a Índia e Bangladesh, ou o que é seu natural ou habitante; bengala, bengalês

2 relativo a Bangladesh ou o que é seu natural ou habitante; bengalês

n substantivo masculino

3 Rubrica: linguística.

língua pertencente ao ramo indo-iraniano, sub-ramo indo-árico, grupo sânscrito, da família de línguas indo-europeias, falada por cerca de 150 milhões de pessoas, em Bangladesh (língua oficial), em vários estados da Índia (Assam, Bengala Ocidental, Bihar, Orissa e Tripura) e no Sul do Butão [É uma das línguas oficiais da Índia; nela escreveu o poeta Rabindranath Tagore.]

4 Rubrica: ornitologia.

m.q. pintassilgo (Carduelis spinus)

Bengalês
 adjetivo e substantivo masculino
m.q. bengali (nas acp. gentílicas)

Isso ocorre porque o Dicionário Houaiss considera "bengali" como a forma preferencial.
Assim, é mais interessante usar a forma recomendada, embora não haja erro ao utilizar “bengalês”.